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2. Konferenz

"Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen" des Instituts für Versicherungswissenschaften e.V. an der Universität Leipzig

15. Juni 2015 in Köln

Am 15. Juni 2015 führte unser Institut für Versicherungswissenschaften e.V. an der Universität Leipzig seine zweite Konferenz in der Reihe „Aktuelle Entwicklungen im Risikomanagement von Versicherungsunternehmen“ durch. Herr Prof. Dr. Fred Wagner, Vorstand an unserem Institut, konnte hierzu wieder knapp 50 Teilnehmer in Köln begrüßen.


Nach der Vorstellung des Tagungsprogramms eröffnete Frau Claudia Meyer, Group Head of Operational and Reputational Risk Management & Governance, Allianz SE, die Konferenz mit dem Thema „Die vernachlässigte Risikokategorie in der Asseku-ranz: Reputation und der gute Ruf“. Frau Meyer referierte über direkte und indirekte Reputationsrisiken und den möglichen Einfluss auf unternehmensinterne und -externe Akteure. Dabei wurde die Bedeutung der drei wichtigsten Betrachtungsfelder – enviromental, social and governance – für das Risikomanagement hervorgehoben. Um Reputationsrisiken zu vermeiden, sollten Versicherungsunternehmen u. a. proaktiv agieren und jedes Geschäft individuell betrachten und bewerten.

Anschließend sprach Herr Axel-Rainer Hoffmann, Mitglied des Vorstands der VOLKSWOHLBUND Versicherungen, über „Die Asset Allocation in Zeiten des Niedrigzinsniveaus – Herausforderungen für das Risikomanagement“. Zunächst hob Herr Hoffmann die historische Novität der Niedrigzinsphase hervor, und dass in einem Marktumfeld, in dem Staatsanleihen mit einer Negativrendite emittiert werden können, die Versicherungswirtschaft vor große Herausforderungen gestellt ist. Vor allem die Diskrepanz der Duration auf der Aktiv- und Passivseite birgt eine große Hebelwirkung auf das Eigenkapital von Versicherungsunternehmen. Als mögliche Lösungsansätze wurden die Konvergenz der Duration und die Investition in neue Assetklassen, wie z.B. Infrastruktur, vorgestellt.

Herr Markus Ertel, Solution Expert for Insurance and Security, bei der SAP Deutsch-land SE & Co. KG veranschaulichte das Problem von „Cyberrisiken bei Versiche-rungsunternehmen – Schadenpotenziale und Konsequenzen für das Risikomanagement“. Gleich zu Beginn seines Vortrags verdeutlichte Herr Ertel mit Verweis auf den Hacker-Angriff auf den Bundestag die Aktualität und Signifikanz der IT-Sicherheit im Unternehmen. Ferner wurden die unterschiedliche Professionalität und auch Arten der Angriffe thematisiert. Im Anschluss widmete sich Herr Ertel der Ausgestaltung von Sicherheitsarchitekturen und den Security Lösungen von SAP.

Die “Prozessoptimierung und Komplexitätsreduzierung im Risikomanagement durch Softwareunterstützung“ waren Gegenstand des Vortrags von Herrn Oliver Kewes, Mitglied des Vorstands der ConVista Consulting AG. Herr Kewes zeigte deutlich auf, dass vorhandene Datawarehouse-Strukturen, bedingt durch ein organisches oder auch anorganisches Wachstum, suboptimale Belieferungswege, Redundanzen und Behelfslösungen mit sich bringen. Als Lösungsvorschläge stellte Herr Kewes Partialstrategien für die Softwareunterstützung vor, mit denen sich Effizienzsteigerungen im Risikomanagement realisieren und nachhaltige Erfolge erzielen lassen.

Herr Dr. Dieter Köhnlein, Mitglied des Vorstands der Deutschen Aktuarvereinigung e.V. und Geschäftsführer der Solvency Fabrik GmbH Wirtschaftsprüfungsgesell-schaft, stellte das „Enterprise Risk Management – eine neue Rolle des Aktuars“ in den Mittelpunkt seiner Betrachtungen. Gleich zu Beginn seines Vortrags machte Herr Dr. Köhnlein klar, die Thematik, die in Deutschland erst mit den MaRisk an Gewicht gewonnen hat, die Arbeit von Aktuaren verändert. Dabei sind die "neuen Aktuare" nicht nur in die Bewertungen für die Solvency II-Bilanz involviert. Sie liefern zudem Einschätzungen im Rahmen von vorgelagerten steuerungrelevanten Bewertungen und arbeiten spartenübergreifend. Hierbei rückt auch die "nicht-aktuarielle", multidisziplinäre Kommunikation in den Vordergrund.

Anschließend verdeutlichte Herr Dr. Ingo Kraus, Abteilungsleiter Finanzmathema-tik/ALM der ERGO Versicherungsgruppe AG, dem Plenum das „Asset Liability Management in der deutschen Lebensversicherung und die Auswirkungen der LTGA-Regelungen“. Herr Dr. Kraus stellte seine Sicht zur ökonomischen Bewertung in der Lebensversicherung vor. Er machte sehr deutlich, welche Schwankungen sich aus einer divergenten Duration der Aktiv- und Passivseite für das ökonomische Eigenkapital als Sicherheitspuffer ergeben. Ferner thematisierte Herr Dr. Kraus die Zinsvolatilität am Kapitalmarkt und in den angewandten Modellen, die eine ökonomische Bewertung und Steuerung gerade in der klassischen, lang laufenden Lebensversicherung mit Zinsgarantien stark erschwert.

Den Schlusspunkt setzte Herr Gregor Arendt, Economic Capital Manager & Solvency II IMAP Lead, Group Treasury & Capital Management, bei der Zurich Insurance Company Ltd. Sein Thema lautete „Swiss Solvency Test: Erfahrungswerte für die Einführung von Solvency II“. Hierfür gab Herr Arendt zu Beginn einen kurzen Einstieg in Solvency II, bevor er darauf aufbauend auf das Z-ECM – das Zurich Economic Capital Model – einging. Daran anknüpfend verglich Herr Arendt den Swiss Solvency Test (SST) mit Solvency II, und er gab eine Einschätzung über die Wirkungen des SST, der von der Versicherungswirtschaft in der Schweiz positiv aufgenommen wurde. Der SST habe dabei geholfen, die Kapitalausstattung der Versicherer in der Schweiz zu verbessern.

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